[스크랩] 시스템매매 수익을 낼수있나?

시스템매매에 대한 부정적으로 생각하는 사람, 긍정적으로 사람이 있습니다. 우선 부정적으로 생각하는 사람은 여러가지 이유를 들어 시스템트레이딩이 수익을 낼수 없다고 말하고 있습니다. 여러가지 이유중, 첫번째 이유는 거의 대부분의 시스템이 공개전의 시스템성과와 공개후에 그것과 너무 다르다는 것입니다. 이것은 저도 눈으로 확인을 많이 했고 근거 있는 이야기라고 생각을 하고 있습니다. 오히려 손실이 나는 시스템이 더 많았습니다. 두번째 이유는 시스템 매매 사용자는 매매 기준으로 보조지표를 사용하고 있는데 사용하고 있는 사람 수가 많아져서 지수움직임이 변동성이 둔해져 수익을 낼수 없다는 겁니다. 이런 이야기를 하는 사람들은 대부분 자기 생각만 말을 했고 근거는 제시를 못했습니다. 그러나 제가 아래와 같이 확인한 바로는 전혀 근거없는 이야기가 아닌거 같았습니다:

 

 

1998년부터 2006년 9월, 현재까지의 코스피200 연결선물지수 일봉챠트입니다. 아래 보조지표중 위의 것은 20일동안의 선물움직임의 표준편차이고 아래는 20일동안 선물움직임의 퍼센트(%)값의 표준편차를 만들어 보았습니다. 2001년부터 2002년를 과도기로 해서 변동성이 급격하게 줄었습니다. 위의 포인트값의 표준편차보다 퍼센트로 환산한 표준편차는 더욱 급격하게 줄어 드는 것을 볼수 있습니다. 확인한 바로는 미국의 나스닥 선물도 마찬가지 였습니다. 저는 전략을 연구하면서 확실히 2001년 전에는 수익을 내는 전략을 만들기 너무나 쉬웠습니다. 하지만 시장이 변하는 2001년과 2002년도를 걸쳐 2003년도 이후부터는 시스템을 만들기가 어려워 진것은 사실이라고 생각하고 있습니다. 시스템이 부정적인 두번째 이유, "정보통신기술의 발달로 시스템을 사용하는 사람들이 많아서 변동성이 줄어 들어 수익을 내기 힘들다"라는 것을 위의 챠트는 일부적으로 나마 뒷받침하고 있는거 같습니다.

 

저는 시스템트레이딩에 대하여 긍정적으로 생각하고 있습니다. 이유는 위와 같이 생각하는 사람들이 있기 때문입니다. 이건 이렇기 때문에 안되고 저건 저렇기 때문에 안된다. 이런 사람들과 이야기를 하면 10명중에 10명은 시스템을 만들다가 포기하거나 만들기 조차도 안한 사람들입니다. 안되면 안되는 근거조차 연구를 하지 않고 제시도 못합니다. 문제가 있으면 해결하면 되는 것입니다. 또한 파생시장은 위의 부정적으로 생각하는 사람들의 말대로 손실이 나는 사람(시스템)이 있으면, 반면에 수익이 나는 사람(시스템)이 당연히 있습니다. 그리고 수익나는 시스템은 조용히 수익을 내지 세상에 잘 안나온다고 생각합니다.

 

세상에 무슨일을 하든지 자기 자신을 파악하고 꾸준히 앞을 보고 가는 사람은 성공할 수 있다고 생각을 합니다. 시스템매매의 길은 너무 길고 좌절의 접하는 순간이 너무 많아 험하다고 생각합니다. 하지만 다른 길도 마찬가지라고 생각합니다. 성공의 영광은 어떤 분야든지 그 좌절을 이겨내는 사람들에게는 더욱 더 값지고 크다고 말하고 싶습니다.

 

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