[스크랩] 기술적 분석과 전략 시스템의 한계를 넘어서(2) - 과최악화 성과 리포트?

전략을 만들때 사람들은 "어떻하면 손실을 적게 보고 더 많은 수익이 날까"라는 생각을 하고 만듭니다. 그러기 때문에 그 전략을 여러 변수로 나누어서 실행시켜 일년에 평균 50포인트 정도 수익이 난다고 하면 최적화를 해서 80포인트 이상 수익을 불릴수가 있습니다. 사람들은 심리적으로 또한 그것을 믿습니다. 그래서 과최적화로 인한 오류를 범하고 있습니다. 사실 사람들이 제시하고 있는 여러 전략들을 보면 최적화때문에 이익이 많을 수 밖에 없습니다. 좋은 전략중에 일년에 평균 100포인트를 내는 전략도 실제로 30~60포인트 정도을 내는 것이 대부분인거 같습니다. 그정도 수익도 대단합니다. 하지만 여태까지는 잘 맞았는데 미래에는 어떻게 될지 불안한 것은 마찬가지 입니다. 그래서 최악의 경우 어떻게 되는지를 알아 보기위해 전략의 최악화를 성과 리포트를 만듭니다.

 

여기서 부터는 TradeStation을 사용하겠습니다. 저의 첫번째 글에서 언급한 "벽"은 예스로 넘을수 있지만 그 다음벽은 약간 어려움이 있습니다. 그 첫번째 벽을 넘은 사람께 TradeStation를 권장 합니다. 

아래는 코스피200 선물을 1계약씩 거래했고 지표 하나로 만든 전략이고 매매 기준에 대한 변수에 따른 최적화 손익 그래프입니다:

변수는 0 부터 100이고 50 정도에서 기준으로 해서 이익과 손실입니다. 오른쪽과 왼쪽이 거의 거울이미지(Mirror Image)입니다. 전략은 이익이면 이익 손실이면 손실이 서로 모여있고 경계가 있어야 하며 또한 그것이 자체에 의미가 있습니다. 왼쪽 이익나는 부분이 있으면 오론쪽 손실나는 부분이 있습니다. 이것은 매매 방식이 왼쪽 처럼하면 이익이고 오른쪽처럼 하면 손실인데 그 의미는 보통 사람들이 생각하는 것의 반대입니다. -저두 이 전략을 연구하면서 안 사실입니다.

 

이정도로 두번째 벽을 넘었다고는 말하지 못합니다. 아무리 매매 방식이 두개로 나누어지고 운용하기 쉽다고 하지만 여전히 손실이 나는 부분이 반이기 때문입니다. 다음은 한 전략의 과최악화 리포트(?)입니다. 변수는 하나의 기간 변수로서 10 ~ 990입니다:

변수가 범위가 커서 시간이 오래 걸려 10~990을 10씩 건너 뛰었습니다. 100개의 변수중에 손실이 난 변수는 2개 입니다. 우리나라 다른 지수나 다른나라 지수는 물론이고 분봉, 시봉, 일봉 상관없이 비슷하게 나옵니다. 제가 이 리포트를 여러분께 보여 드리는 것은 다음과 같습니다:

 

10,000평 정도의 모래 사장이 있다고 합시다. 거기에 "바늘이 있을까 "라는 질문의 답을 찾는 다고 합시다. 바늘이 없다는 것을 증명하려면 10,000평을 다 찾아야 합니다. 큰 조직(?)들은 웃으면서 찾아 보았자 별일 없다는 것을 알고 있습니다. 하지만 어느 시점(한평만 찾아도 있으면)에서라도 1개의 바늘을 찾으면 답은 "바늘이 있다" 입니다. 이런 면에서는 기관(외국인 포함)보다는 개인이 우세에 있습니다. 한번 웃어 주는 여유가 필요 합니다.  모래 사장에 바늘이 있다라고 생각하고 전략을 만드시길 바랍니다.

 

아직까지는  기대(?)에 부응을 못하고 기술적 분석과 전략 시스템의 한계를 넘지 못하고 있습니다. 다음글은 과최악화에 대응하는 전략 운용방식에 있어서 자신을 또 한번 깨트리는 것에 대하여 이야기 할까 합니다. 많은 성원 부탁 드립니다.

출처 : 기술적 분석과 전략 시스템의 한계를 넘어서(2) - 과최악화 성과 리포트?

글쓴이 : aura312 원글보기

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