[스크랩] 기술적 분석과 전략 시스템의 한계를 넘어서(1) - Robust

너무 제목이 거창해서 좀 부담이 되지만 나름대로 전하고자 하는 뜻이 있으니 끝까지 읽어 주시면 도움이 되실거라 믿습니다. 제가 이 글을 쓰는 이유는 시스템트레이딩을 하기전에 충분히 준비를 하셔야 한다는 겁니다. 전략을 실행시키고 손실이 많이 났을때 비로소 이 전략은 안맞는다 라고 생각하시면 이미 늦었기 때문에 그런 오류를 최소화 하기 위함입니다. 저도 그런 경험이 있었고 또한 그것 때문에 하나의 벽을 넘을수 있는 계기가 되었습니다.

 

우선 시스템트레이딩을 아시는 분께서 이글을 읽는 다고 생각하고 글을 쓰겠습니다. 제가 말하고자 하는 것은 한마디로 "자기 자신을 깨트려야 자기나 대중들이 가지고 있는 고정관념의 틀에서 벋어 날수 있다" 겁니다. 첫째, 시스템트레이딩에 기본적인 전략의 견고함(Robust)에 대하여 말하겠습니다. 전략을 만들고 그 전략이 미래에 맞을지 안맞을지는 아무도 모르는 것입니다. 그러나 그것을 미리 예상할 수 있는 분석중에 전략의 견고함이 저의 주관적 생각으로는 가장 좋다고 생각합니다. 아무리 코스피 200 선물을 거래하고 일년에 100포인트 넘는 수익이 넘는 전략이 있어도 코스피 200 현물 챠트에 안맞으면 그건 우선 절대 아닙니다. 종합지수에도 안 맞어도 마찬가지 입니다.

 

아래는 한 전략을 코스피200선물에 1계약을 적용시켰을 경우 입니다. - 예스트레이드를 사용하였습니다.

우선 수익곡선이 꾸준히 우상향이어야 된다는 것은 기본이니 생략하겠습니다.

 

다음은 똑같은 조건으로 코스피200 현물에 적용하겠습니다.

성과 리포트가 여러가지 면에서 비슷하게 나옵니다.

 

그럼 다음은 똑같은 조건에서 종합지수 입니다:

포인트 값은 다르지만 다른 수치도 비슷하게 나옵니다. 

 

다음은 코스닥 종합에 똑같은 조건으로 적용하면..

또다시 똑같은 조건으로 현물인 삼성전자에 적용하면:

이 전략은 2개의 조건(Rule)을 이용해서 만든것입니다. 조건을 3개로 늘리면 일년에 100포인트 이상도 가능하지만 그것은 코스피200 선물에 마춘것이 되므로 당연히 Robust가 약하게 됩니다. 미국의 내노라 하는 파이넌스 박사들은 룰은 2개에서 3개가 가장 적당하다고 주장하고 있는데 대부분의 경우에 맞는 것 같으나 제 주관적 생각에는 전략에 특성에 따라 틀리다고 생각합니다. -그들은 분석 보다는 너무나 단순하고 획기적인 생각들이 그들을 능가 할수 있습니다(저의 생각...).

 

여기 까지는 기본적으로 넘어야 할 산입니다-여러가지면(특히 공부... ;;)으로 힘들지만...

1년에 100포인트 넘게 수익을 내는 전략 많이 보았습니다. 그러나 그런 전략들이 1년을 넘기는 것은 보지를 못했습니다. 저는 이 산을 넘는데 너무 오랜 시간이 걸렸습니다. 많은 사람들은 코스피200 선물은 그 나름대로 특성이 있는것이지 왜 다른것을 해봐야 무슨 소용이 있냐고 생각합니다. 대부분의 경우 1년내에 큰 손실을 보고 아니라고 깨닫는 경우가 많습니다. 사람들은 전략을 만들고 그 성과가 좋으면 맹신하게 되고 금방이라도 큰 부자가 되었다고 생각하며 자기가 엄청난 고수라고 자만과 착각에 빠지게 됩니다. 진짜 고수는 미래에 대한 두려움을 가지고 자기 자신(전략)에 대하여 혹독하고 냉철한 시험합니다. 다음 글은 그 혹독하고 냉철한 시험으로 자기 자신과 자기 자신이 가지고 있는 고정관념을 깨트리는 과정에 대하여 이야기 하겠습니다.

출처 : 기술적 분석과 전략 시스템의 한계를 넘어서(1) - Robust

글쓴이 : aura312 원글보기

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